商品先物取引　「切り札をさがせ」: 03/31/10

2010年3月31日水曜日

イラン核科学者CIAの手引きにより

　米ABCテレビは30日、昨年6月から行方不明になっていたイランの核科学者シャハラム・アミリ氏が米中央情報局（CIA）の手引きで米国に亡命していたと報じた。情報当局者から説明を受けた関係者の話として伝えた。　アミリ氏は30歳代前半でテヘランの大学に勤務。昨年6月にイスラム教の聖地巡礼のためサウジアラビアに到着後、所在不明となり、イランのモッタキ外相らは米当局が拉致したと非難していた。アミリ氏は亡命後、イランの核開発計画に関しCIAの聴取を受けているという。

　今年の１月にはイランの首都テヘランで、爆弾による攻撃があり、同国の核科学者マスード・モハマディ氏が死亡している。事件を受けて、国営メディアはただちに「反革命勢力」および外国勢力による犯行と報じた。　国営メディアによると、テヘラン北部のモハマディ氏の自宅前で、オートバイに固定された遠隔操作の爆弾が爆発。テヘラン大学で核エネルギーについて教えていたモハマディ氏が爆発に巻き込まれて死亡したとのこと。　テヘラン検察当局によると、モハマディ氏が車に乗り込もうとした際に、自宅前に止められていたオートバイに仕掛けられた爆弾が爆発したという。国営イラン学生通信が伝えた。　イラン外務省の報道官は、「暫定的な捜査結果から、このテロ事件には、シオニスト政権（イスラエル）と米国、そして彼らに雇われたイラン国内の傭兵という、悪の三角形が関与していることが示唆される」と語っていた。

　同じ日にオバマ米大統領は、ホワイトハウスでサルコジ仏大統領と会談し、共同記者会見で、対イラン追加制裁をめぐる国連安全保障理事会決議を今春中に採択すべきとの認識で両国が一致したことを明らかにした。　オバマ大統領は制裁が決議されるまで何か月も待つつもりはないとし、「今春中に片を付けたい」と、数週間以内の採択を目指す意向を表明した。　一方でオバマ大統領は、追加制裁の内容に関して主要国間の溝が埋まっていないと述べ、追加制裁に消極的な中国とロシアに対し、フランスと協調して圧力をかけていく方針を示した。

邦銀のディーラー

期末は、邦銀のディーラーは、その売買を制限されるとか。期末に損益の大きなブレがあると、経理上困るためだそうです。

白金急騰

日中立会いは貴金属高。
特に白金がリーマンショック後の戻り高値を
更新しました。加えてドル円が93円台へ。
明日国内、米国で新車販売台数の発表を控え、
期待先行の動きとなっています。

上海市場は日本と裏腹に総じて安くなりました。

上海総合指数　-0.62%
天然ゴム　　-0.86%
銅　　　　-0.27%
亜鉛　　　-0.15%

夜間立会いからは新年度のお取引となります。
よろしくお願いします。

どーなる長期金利

ドル／円が２カ月半ぶり高値へ上昇した手掛かりとなっている米金利の急上昇をめぐり、市場の議論が活発化していると。今回の金利上昇は、２３日の米金利スワップ市場で１０年物スワップ金利が１０年債利回りを下回り、２４日の取引でさらに水準を切り下げたことを受けて「スプレッド拡大方向に賭けていたファンド勢がいっせいに損失確定の反対売買に動き、取引金融機関の国債売りが活発化した」（外銀）のがきっかけとの声が大勢。しかし、金利急騰が米国で中国人民元についての公聴会が行われた２４日だったことで、「売りの背景に最大保有国である中国から無言の圧力があった可能性もあるとの観測も出ている」（邦銀）という。米債市場で１０年債利回りは一時３．９３％と９カ月ぶり高水準をつけた。
　米金利の上昇がファンド勢の損失確定なら「一時的な問題で金利の上昇も限られ、ドル／円もそろそろ戻り売り」との見方に傾きやすい。「いずれにせよ『悪い金利上昇』なのでドル／円を（金利上昇に）追随して買い上げるのは危険」との声もある。しかし、テクニカル的に上抜けとなったドル／円は、海外勢が買い姿勢を強めてきているとのこと。

　　・米１０年物スワップ金利　買
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のスプレット拡大に賭けた　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　が反対にいき損切り
　　・米１０年債利回り　　　　　売

による米１０年債利回りの急上昇であった。大量の損切りによる一時的な金利上昇なのか？はたまた、更なる上昇の前触れなのか？後者であればインフレ突入です。　

バルチック海運指数と原油の関係

２０１０年３月２９日現在のバルチック海運指数　３０２１ポイント

　バルチック海運指数（Baltic Dry Index）、通称BDIは、ロンドンのバルチック海運取引所が発表する外航不定期船の運賃指数。バルチック海運取引所は海運会社やブローカーなどから鉄鉱石・石炭・穀物といった乾貨物（ドライカーゴ）を運搬する外航不定期船の運賃を聞き取り、結果を取りまとめて同指数を算出、発表する。基準となる1985年1月4日を1000として算定している。
毎営業日のロンドン時間13時（日本時間22時、サマータイム期間中は21時）に発表される。

　中国を中心とする新興国での鉄鉱石輸入の増加など、世界的な原料輸送需要の高まりを受けて、バルチック海運指数は2007年に急上昇。初めて1万ポイントを突破した。そこから一旦は急落したが２００８年に入って再度上昇し、5月20日には史上最高値となる1万1793ポイントを付けた。しかし、その後は一貫して下落トレンドが続いており、２００８年１２月５日には６６３ポイントと、５月の最高値の10分の１以下に暴落してしまった。そこから２００９年に入って株価の底打ちからの上昇を受け、世界的な輸出入の増加を受けバルチック海運指数も上昇してきた。戻り高値は１１月１９日の４６６１ポイント。そこから下落基調となり、３月２９日現在では３０２１ポイント。

【バルチック海運指数と原油の関係】

　上のチャートを見ると分かるとおり、原油の先行指標としてバルチック海運指数が参考になる。

　　　　　　　　　天井　　　底値　　戻り高値　　

バルチック　　5/20　　　12/5　　　11/19

原油　　　　　 7/11 　　　3/12 　　　　?

　　もしも今回も同じであれば、バルチックの２ヶ月～３ヶ月後からの原油となるのか？　

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